En derredor al Castillo, siempre se ha dicho que existe un hueco bajo el que existiría una piel de toro rellena de piezas de oro. A todo esto, D. Manuel Blasco Jiménez, recoge un dato de que el castillo se comunicaba por un subterráneo con la iglesia parroquial, podría ser una vía de escape, en las batallas fronterizas. Existen tres escalones en la base del torreón. D. Manuel cita además las cuevas de Marco y Valdelapiedra , y la boca de una cueva no explorada, también apunta hacia un castillo del todo derribado y que se situaría en las actuales bodegas (castillo árabe).

También se dice que hay un lugar, dentro del término, donde se pueden ver a la vez los torres de Cihuela, Deza y Bordalba, y que hay enterrada una colodra o tinaja con monedas. Observando la orografía del terreno, podríamos pensar en Malamergo , o más bien El Cerro , pero habría que reseñar, que las torres quizás no pudieran ser las de las iglesias, como se dice, sino las torres del homenaje, de los castillos de las tres poblaciones. Lugar que no podríamos adivinar, puesto que, ninguno de los tres castillos conserva en pie la torre del homenaje.

Existe una leyenda piadosa, dícese que San Roque realizó una aparición en el mismo lugar donde hoy se edifica la ermita, en lo alto del cerro. La proliferación de ermitas en el siglo XVIII, a causa de la peste, hace coincidir a varias poblaciones, tales como Alhama o Calatayud. También se dice que pudiera existir una tercera imagen de San Roque, además de las dos ya existentes, que sería de oro macizo y que estaría tras algún hueco en la iglesia parroquial.

Hay una leyenda que data del momento en que acababa de construirse la ermita del santo, algunos hombres de la vecina población de Embid, quisieron robar la imagen de San Roque a los de Cihuela, para llevársela a su pueblo. No se sabe la razón de su intención, pero dicen que al atravesar la línea fronteriza entre los dos términos, la talla empezó a pesarles tanto, que tuvieron que dejarla y volver con las manos vacías. Así, y desde entonces, Embid tendría como patrona a Santa Quiteria, y en Cihuela tendrían a San Roque.

Los más mayores del lugar, aseguran que sus abuelos les contaban que existió otra torre anterior a la que hoy conocemos, en nuestra parroquia, y que se hundió, saliendo de ella varias monedas, igual parecido existe con el hundimiento del torreón del palacio, que sucedió probablemente por la misma fecha (sobre 1850).

Dichos hundimientos se deben a la gran cantidad de aguas subterráneas que nacen o pasan por nuestro término, no hay que olvidar el siempre fino hilillo de agua que aparece por la plaza, y que cruza el pueblo, desde el castillo. Es muy numerosa la cantidad de pozos de agua que existen en las casas, así como considerable la extracción de catas, en la vega del Henar, que han confirmado el agua potable, y los manantiales repartidos por nuestro término. Incluso llegándose a decir que nuestras aguas son las que dan origen a los baños de Alhama.

Otra leyenda es histórica y está relacionada con el topónimo de Cihuela, se dice que cuando el Cid fue desterrado, en su camino hacia Valencia, pasó por estas tierras y un siervo de éste, al contemplar las maravillosas fragancias que despedían, ofreció a oler al Cid unas matas de espliego, diciéndole: “Cid, huela” . Esta frase podría haber sido el hincapié que llevó a la villa a adoptar el topónimo de “Cidhuela” , ya que con el tiempo, el fonema “d” , por vagancia pronunciativa, pudiera haberse quitado, obteniendo el actual nombre de Cihuela.